Optimisasi Portofolio Mean-VaR di bawah CAPM Transformasi Koyck dengan Volatilitas Tak Konstan dan Efek Long Memory. J. Tek. Ind. J. Keilmuan dan Apl. Tek. Ind. [Internet]. 2010 Dec. 6 [cited 2026 Jun. 6];12(2):89-94. Available from: https://jurnalindustri.petra.ac.id/index.php/ind/article/view/18064